Journal Einträge Für Mitarbeiter Aktienoptionen

ESOs: Bilanzierung von Mitarbeiteraktienoptionen Von David Harper Relevanz über Zuverlässigkeit Wir werden die hitzige Debatte nicht darüber besprechen, ob Unternehmen Mitarbeiteraktienoptionen kosten sollten. Wir sollten jedoch zwei Dinge festlegen. Erstens wollten die Experten des Financial Accounting Standards Board (FASB) seit Anfang der neunziger Jahre Optionsaufwendungen erfordern. Trotz des politischen Drucks wurden die Aufwendungen mehr oder weniger unvermeidlich, als der International Accounting Board (IASB) dies aufgrund des bewussten Anstoßes zur Konvergenz zwischen den USA und den internationalen Rechnungslegungsstandards forderte. Zweitens, unter den Argumenten gibt es eine legitime Debatte über die beiden primären Qualitäten der Buchhaltung Informationen: Relevanz und Zuverlässigkeit. Die Jahresabschlüsse weisen den relevanten Standard auf, wenn sie alle materiellen Kosten des Unternehmens enthalten - und niemand leugnet ernsthaft, dass die Optionen ein Kostenfaktor sind. Die angefallenen Kosten in den Abschlüssen erreichen den Standard der Zuverlässigkeit, wenn sie in einer unvoreingenommenen und genauen Weise gemessen werden. Diese beiden Qualitäten von Relevanz und Zuverlässigkeit kollidieren oft im Rechnungslegungsrahmen. Beispielsweise werden Immobilien zu historischen Anschaffungskosten angesetzt, weil historische Kosten zuverlässiger (aber weniger relevant) als der Marktwert sind, dh wir können mit Zuverlässigkeit messen, wie viel für den Erwerb der Immobilie ausgegeben wurde. Gegner der Aufwendungen priorisieren Zuverlässigkeit und beharren darauf, dass Optionskosten nicht mit gleichbleibender Genauigkeit gemessen werden können. Der FASB möchte die Relevanz als Priorität betrachten und glaubt, dass die Korrektheit bei der Erfassung der Kosten wichtiger ist, als dass sie völlig falsch ist, sie ganz auszulassen. Offenlegung erforderlich, aber nicht Anerkennung für jetzt Ab März 2004, die aktuelle Regel (FAS 123) erfordert Offenlegung, aber nicht Anerkennung. Dies bedeutet, dass Optionskalkulationen als Fußnote offen gelegt werden müssen, jedoch nicht als Aufwand in der Gewinn - und Verlustrechnung zu erfassen sind, wo sie den ausgewiesenen Gewinn (Ergebnis oder Ergebnis) reduzieren würden. Dies bedeutet, dass die meisten Unternehmen tatsächlich vier Gewinn pro Aktie (EPS) berichten - es sei denn, sie setzen sich freiwillig für die Anerkennung von Optionen ein, die Hunderte bereits getan haben: In der Gewinn - und Verlustrechnung: 1. EPS 2. Verwässertes EPS 1. Pro Forma Basic EPS 2. Pro Forma verdünnt EPS verdünnt EPS-Captures Einige Optionen - diejenigen, die alt und im Geld Eine zentrale Herausforderung bei der Berechnung von EPS ist potenzielle Verwässerung. Was tun wir mit ausstehenden, aber nicht ausgeübten Optionen, den in früheren Jahren gewährten alten Optionen, die jederzeit leicht in Stammaktien umgewandelt werden können (dies gilt nicht nur für Aktienoptionen, sondern auch für Wandelschuldverschreibungen und einige Derivate) EPS versucht, diese potenzielle Verwässerung mit Hilfe der unten dargestellten Methode der eigenen Aktien zu erfassen. Unsere hypothetische Firma hat 100.000 Stammaktien ausstehend, hat aber auch 10.000 ausstehende Optionen, die alle im Geld sind. Das heißt, sie wurden mit einem 7 Ausübungspreis gewährt, aber die Aktie ist seither auf 20 gestiegen: Basis-EPS (Stammaktien) ist einfach: 300.000 100.000 3 pro Aktie. Verwässertes EPS verwendet die Methode der eigenen Anteile, um die folgende Frage zu beantworten: hypothetisch, wie viele Stammaktien ausstehend wären, wenn alle in-the-money Optionen heute ausgeübt würden Base. Allerdings würde die simulierte Übung dem Unternehmen zusätzliches Bargeld zur Verfügung stellen: Ausübungserlöse von 7 pro Option, zuzüglich eines Steuervorteils. Der Steuervorteil ist echtes Geld, weil das Unternehmen seine steuerpflichtigen Einkommen durch den Optionsgewinn zu senken - in diesem Fall 13 pro Option ausgeübt wird. Warum, weil die IRS wird die Steuern von den Optionen Inhaber, die die gewöhnliche Einkommensteuer auf den gleichen Gewinn bezahlen wird. (Bitte beachten Sie, dass der Steuervorteil sich auf nicht qualifizierte Aktienoptionen bezieht.) Die sogenannten Incentive-Aktienoptionen (ISOs) sind möglicherweise nicht für das Unternehmen steuerlich abzugsfähig, aber weniger als 20 der gewährten Optionen sind ISOs.) Lets sehen, wie 100.000 Stammaktien werden 103.900 verwässerte Aktien im Rahmen der Treasury-Stock-Methode, die, erinnern, auf einer simulierten Übung basiert. Wir übernehmen die Ausübung von 10.000 in-the-money-Optionen dies selbst fügt 10.000 Stammaktien an die Basis. Aber das Unternehmen erhält wieder Ausübungserlös von 70.000 (7 Ausübungspreis pro Option) und ein Bargeld Steuervorteil von 52.000 (13 Gewinn x 40 Steuersatz 5,20 pro Option). Das ist ein satte 12,20 Cash-Rabatt, sozusagen, pro Option für einen Gesamtrabatt von 122.000. Um die Simulation abzuschließen, gehen wir davon aus, dass das gesamte zusätzliche Geld verwendet wird, um Aktien zurückzukaufen. Zum aktuellen Kurs von 20 pro Aktie kauft das Unternehmen 6.100 Aktien zurück. Zusammenfassend ergeben sich aus der Umwandlung von 10.000 Optionen nur 3.900 netto zusätzliche Aktien (10.000 Optionen umgerechnet minus 6.100 Aktien). Hier ist die aktuelle Formel, wobei (M) aktueller Marktpreis, (E) Ausübungspreis, (T) Steuersatz und (N) Anzahl ausgeübter Optionen: Pro Forma EPS Erfasst die im Laufe des Jahres gewährten neuen Optionen EPS erfasst die Auswirkung der in den Vorjahren gewährten ausstehenden oder alten in-the-money Optionen. Aber was tun wir mit den im laufenden Geschäftsjahr gewährten Optionen, die einen null inneren Wert haben (dh unter der Annahme, dass der Ausübungspreis dem Aktienkurs entspricht), sind aber dennoch teuer, weil sie Zeitwert haben. Die Antwort ist, dass wir ein Option-Preismodell verwenden, um die Kosten für die Schaffung eines nicht-Cash-Kosten, die berichtetes Nettoeinkommen reduziert zu schätzen. Während die Eigenkapitalmethode den Nenner der EPS-Ratio durch Addition von Aktien erhöht, reduziert der Pro-Forma-Aufwand den Zähler des EPS. (Sie können sehen, wie sich die Aufwendungen nicht verdoppeln, wie einige vorgeschlagen haben: Verdünnte EPS beinhaltet alte Optionen, während Pro-Forma-Aufwendungen neue Zuschüsse enthalten.) Wir überprüfen die beiden führenden Modelle Black-Scholes und binomial in den nächsten zwei Tranchen davon Aber ihre Wirkung ist in der Regel zu einem fairen Wert Schätzung der Kosten, die irgendwo zwischen 20 und 50 des Aktienkurses zu produzieren. Während die vorgeschlagene Rechnungslegungsvorschrift sehr detailliert ist, ist die Überschrift der Fair Value am Tag der Gewährung. Das bedeutet, dass die FASB verlangen will, dass die Unternehmen zum Zeitpunkt der Gewährung der Optionen den beizulegenden Zeitwert abschätzen und diesen Aufwand erfassen (erken - nen). Betrachten wir die nachstehende Abbildung mit dem gleichen hypothetischen Unternehmen, das wir oben gesehen haben: (1) Das verwässerte EPS basiert auf der Division des bereinigten Jahresüberschusses von 290.000 in eine verwässerte Aktie von 103.900 Aktien. Jedoch kann unter Proforma die verwässerte Aktienbasis unterschiedlich sein. Siehe unsere technische Anmerkung für weitere Details. Erstens können wir sehen, dass wir immer noch Stammaktien und verwässerte Aktien haben, wobei verwässerte Aktien die Ausübung zuvor gewährter Optionen simulieren. Zweitens haben wir weiter angenommen, dass im laufenden Jahr 5.000 Optionen gewährt wurden. Nehmen wir unsere Modellschätzungen an, dass sie 40 des 20 Aktienkurses oder 8 pro Option wert sind. Der Gesamtaufwand beträgt daher 40.000. Drittens werden wir die Aufwendungen in den nächsten vier Jahren amortisieren, da unsere Optionen in vier Jahren mit der Klippenweste geschehen. Hierbei handelt es sich um grundsätzliche Abrechnungsprinzipien: Die Idee ist, dass unser Mitarbeiter über die Wartezeit Leistungen erbringt, so dass der Aufwand über diesen Zeitraum verteilt werden kann. (Obwohl wir es nicht veranschaulicht haben, ist es Unternehmen erlaubt, den Aufwand in Erwartung von Optionsausfällen durch Mitarbeiterentlassungen zu reduzieren. Zum Beispiel könnte ein Unternehmen voraussagen, dass 20 der gewährten Optionen verfallen und reduzieren den Aufwand entsprechend.) Unsere aktuellen jährlichen Aufwand für die Optionen gewähren ist 10.000, die ersten 25 der 40.000 Kosten. Unser bereinigtes Konzernergebnis beträgt somit 290.000. Wir teilen diese in beide Stammaktien und verdünnten Aktien, um den zweiten Satz von Proforma-EPS-Nummern zu produzieren. Diese müssen in einer Fußnote offen gelegt werden und werden voraussichtlich für die Geschäftsjahre, die nach dem 15. Dezember 2004 beginnen, eine Anerkennung (im Sinne der Gewinn - und Verlustrechnung) erfordern. Eine technische technische Anmerkung für die Brave Es gibt eine technische Anmerkung, die eine Erwähnung verdient: Wir verwendeten die gleiche verdünnte Aktie Basis für beide verdünnten EPS Berechnungen (berichtet verdünnten EPS und Pro-forma verdünnten EPS). Technisch unter der Proforma-verwässerten ESP (Punkt iv auf dem obigen Finanzbericht) wird die Aktienbasis durch die Anzahl der Aktien erhöht, die mit dem nicht amortisierten Vergütungsaufwand erworben werden können (dh zusätzlich zu den Ausübungserlösen und der Steuervorteil). Daher konnten im ersten Jahr, da lediglich 10.000 der 40.000 Optionsaufwendungen belastet wurden, die anderen 30.000 hypothetisch weitere 1.500 Aktien (30.000 20) zurückkaufen. Dies ergibt - im ersten Jahr - eine Gesamtzahl von verwässerten Anteilen von 105.400 und einem verwässerten EPS von 2,75. Aber im vierten Jahr, alle anderen gleich, die 2.79 oben wäre korrekt, wie wir bereits abgeschlossen haben Aufwendungen der 40.000. Denken Sie daran, dies gilt nur für die Pro-forma verdünnt EPS, wo wir sind Optionen im Zähler Fazit Expenses Optionen ist nur ein Best-Bemühungen Versuch, Kosten der Kosten zu schätzen. Die Befürworter sind richtig zu sagen, dass Optionen sind eine Kosten, und das Zählen etwas ist besser als nichts zu zählen. Aber sie können nicht behaupten, Kostenabschätzungen sind richtig. Betrachten Sie unser Unternehmen oben. Was wäre, wenn die Aktie Taube bis 6 im nächsten Jahr und blieb dort dann die Optionen wäre völlig wertlos, und unsere Kosten Schätzungen würde sich als deutlich überbewertet, während unsere EPS untertrieben wäre. Umgekehrt, wenn die Aktie besser als erwartet, unsere EPS-Nummern wäre überbewertet, weil unsere Ausgaben wouldve erwies sich als understated. How to Account Buchungen für Aktienoptionen Da Aktienoptionspläne sind eine Form der Entschädigung, allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze oder GAAP, verpflichtet Unternehmen, Aktienoptionen als Aufwand für die Bilanzierung zu erfassen. Anstatt den Aufwand als aktuellen Aktienkurs zu erfassen, muss das Unternehmen den Marktwert der Aktienoption berechnen. Der Buchhalter bucht dann Buchhaltungsbuchungen, um Ausgleichsausgaben, die Ausübung von Aktienoptionen und den Ablauf von Aktienoptionen festzuhalten. Initial Value Calculation Unternehmen können versucht sein, Aktienausgabejournaleinträge zum aktuellen Aktienkurs zu erfassen. Aktienoptionen sind jedoch unterschiedlich. GAAP verlangt von den Arbeitgebern, den beizulegenden Zeitwert der Aktienoption zu berechnen und die Aufwandsentschädigung basierend auf dieser Zahl aufzuzeichnen. Unternehmen sollten ein mathematisches Preismodell verwenden, das für die Bewertung von Beständen ausgelegt ist. Das Unternehmen sollte auch den beizulegenden Zeitwert der Option durch den geschätzten Verfall von Aktien reduzieren. Zum Beispiel, wenn das Unternehmen schätzt, dass 5 Prozent der Mitarbeiter werden die Aktienoptionen verfallen, bevor sie Weste, das Unternehmen die Option mit 95 Prozent seines Wertes. Periodische Spesenbuchungen Anstatt die Entschädigungskosten in einem Pauschalbetrag zu erfassen, wenn der Mitarbeiter die Option ausübt, sollten die Buchhalter die Entschädigungskosten gleichmäßig über die Laufzeit der Option verbreiten. Zum Beispiel sagen, dass ein Mitarbeiter erhält 200 Aktien der Aktie von dem Unternehmen bewertet, bei 5.000 Westen in fünf Jahren. Jedes Jahr, der Buchhalter belastet Entschädigung für 1.000 und Kredite der Aktienoptionen Eigenkapital für 1.000. Ausübung von Optionen Buchhalter müssen einen separaten Journaleintrag buchen, wenn die Mitarbeiter Aktienoptionen ausüben. Erstens muss der Buchhalter die Barmittel, die das Unternehmen von der Vesting erhalten und wie viel der Aktie ausgeübt wurde, zu berechnen. Zum Beispiel, sagen der Mitarbeiter aus dem vorherigen Beispiel ausgeübt Hälfte seiner gesamten Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 20 pro Aktie. Die Gesamtsumme der eingegangenen Zahlungen beträgt 20 multipliziert mit 100, oder 2.000. Der Buchhalter belastet Bargeld für 2.000 Abbuchungen ein Aktienoptions-Equity-Konto für die Hälfte des Kontostandes, oder 2.500 und Credits das Aktienkapital Konto für 4.500. Abgelaufene Optionen Ein Mitarbeiter kann das Unternehmen vor dem Wartezeitpunkt verlassen und gezwungen sein, seine Aktienoptionen einzustellen. Wenn dies geschieht, muss der Buchhalter eine Journal-Eintrag zu relabel das Eigenkapital als abgelaufene Aktienoptionen für Bilanzzwecke. Obwohl der Betrag bleibt als Eigenkapital, dies hilft Führungskräften und Investoren zu verstehen, dass sie nicht ausgestellt werden Aktien an den Mitarbeiter zu einem reduzierten Preis in der Zukunft. Sagen Sie, dass der Mitarbeiter im vorherigen Beispiel vor der Ausübung einer der Optionen verlässt. Der Buchhalter lädt das Aktienoptionskonto ab und kreditiert das abgelaufene Aktienoptionskonto.

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Was sind die technischen Indikatoren stehen für Wie viel sind sie hilfreich für Sie Was sind die Grundlagen, die Sie wissen sollten Wie man sie einsetzt Wie die beste Methode ihrer Berechnung implementieren Trading Indicators von Bill Williams Laut Bill Williams, um Erfolg in der Sollte ein Händler die genaue und vollständige Struktur des Marktes kennen. Dies kann durch die Analyse des Marktes in fünf Dimensionen und unter Berücksichtigung bestimmter Forex-Indikatoren erreicht werden. Forex Oszillatoren Was ist Oszillator und warum brauchen wir es Dies ist ein technisches Analyse-Verhältnis, das verwendet wird, um das Verhalten des Forex-Marktes zu prognostizieren. Der Oszillatorwert schwankt im begrenzten Bereich, während niedrigere und höhere Grenzen dieses Bereichs den überkauften und überverkauften Zuständen des Marktes entsprechen. Auf die Oszillatoren können die Analyseinstrumente angewendet werden. Forex Trend Indikatoren Forex Trendindikatoren bilden die unauflöslichen und wesentlichen Teil der technischen Analyse im Forex-Markt zu tun. Sie helfen, die Preisbewegung zu interpretieren, die angibt, ob die Preisbewegung erscheint. Forex Volumen Indikatoren Volumen ist einer der primären Forex-Indikatoren der Markttransaktionen und zeigt die Gesamtzahl der Aktien Verträge gehandelt innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Das höhere Volumen bedeutet eine höhere Liquidität der Handelsinstrumente. IFCMARKETS. CORP 2006-2016 IFC Markets ist ein führender Makler auf den internationalen Finanzmärkten, der Online Forex Trading Services sowie zukünftige Index-, Aktien - und Rohstoff-CFDs bietet. Das Unternehmen hat seit 2006 kontinuierlich seine Kunden in 17 Sprachen von 60 Ländern auf der ganzen Welt, in Übereinstimmung mit internationalen Standards der Vermittlung Dienstleistungen. Risiko-Warnung Hinweis: Forex-und CFD-Handel im OTC-Markt umfasst erhebliche Risiken und Verluste können Ihre Investitionen übersteigen. IFC Markets bietet keine Dienstleistungen für Einwohner USA und Japan an.

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Verstehen der Welt des Elektrizitätshandels Um den Unterschied zwischen Großhandelsmärkten und traditionellen Finanzmärkten zu verstehen. Seine Bedeutung, um die Natur des Handels Elektrizität, im Vergleich zu finanziellen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Rohstoffe zu erfassen. (Siehe: Die Versorgungsindustrie). Der wichtigste Unterschied ist, dass Strom produziert und sofort verbraucht wird. Auf der Großhandelsstufe kann der Strom nicht gelagert werden, so dass Nachfrage und Angebot ständig in Echtzeit ausgeglichen werden müssen. Dies führt zu einer deutlich unterschiedlichen Marktgestaltung im Vergleich zu den gemeinsamen Kapitalmärkten. Es hat auch den Zugang zu den Großhandelsmärkten eingeschränkt, denn während die Märkte offen sind, haben ihre einschüchternden Techniken weniger erfahrene Händler entfernt. Regulatoren ermutigen Händler, sich den Märkten anzuschließen, aber potenzielle Teilnehmer müssen zeigen, finanzielle Stärke sowie technische Kenntnisse, um Zugang gewährt werden. Es ist nicht ratsam, diese Märkte ohne ausreichende Kenntnisse anzugehen, und dieser Artikel ist nur ein Anfang. Marktorganisation und Design Die Energiemärkte sind weitaus stärker fragmentiert als die traditionellen Kapitalmärkte. Die Intraday - und Real-Time-Märkte werden von Independent System Operators (ISO) verwaltet und betrieben. Diese gemeinnützigen Einrichtungen werden auf einer physikalischen Netzanordnung organisiert, die gewöhnlich als Netzwerktopologie bezeichnet wird. Es gibt derzeit sieben ISOs in den Vereinigten Staaten. Einige decken hauptsächlich einen Staat ab, wie die New York ISO (NYISO), während andere eine Reihe von Staaten abdecken, wie zum Beispiel den Midcontinent ISO (MISO). ISOs agieren als Marktbetreiber und führen Aufgaben wie Kraftwerksversand und Echtzeit-Leistungsbilanz durch. Sie handeln auch als Börsen und Clearinghäuser für Handelsaktivitäten auf verschiedenen Strommärkten. ISOs decken nicht das gesamte U. S. Stromnetz ab, obwohl einige Regionen wie die in den südöstlichen Staaten bilaterale Märkte sind, in denen Geschäfte direkt zwischen Generatoren und Last-dienenden Einheiten durchgeführt werden. Einige Siedlungen werden durch bilaterale EEI-Vereinbarungen durchgeführt, die den ISDA-Vereinbarungen auf den Energiemärkten entsprechen. Die Netzbetriebe in diesen Staaten sind bis zu einem gewissen Grad noch zentralisiert. Die Netzzuverlässigkeit und - bilanzierung wird von Regional Transmission Operators (RTO) betrieben. ISOs sind eigentlich ehemalige RTOs, die schließlich zu einem zentralisierten Markt im Namen der wirtschaftlichen Effizienz durch Marktkräfte organisiert. Volatilität und Hedging Die fehlende Lagerhaltung und andere komplexere Faktoren führen zu einer sehr hohen Volatilität der Spotpreise. Zur Absicherung einiger dieser inhärenten Preisvolatilität generieren Generatoren und Lastenträger, den Strompreis für die Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt, in der Regel einen Tag festzusetzen. Dies nennt man den Day-Ahead Market (DAM). Diese Kombination von Day-Ahead - und Real-Time-Märkten wird als Dual Settlement Market Design bezeichnet. Die Day-Ahead-Preise bleiben aufgrund der Dynamik des Netzes und seiner Komponenten weiterhin volatil. (Für verwandte Themen siehe: Tanken von Futures auf dem Energiemarkt). Die Energiepreise werden durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage beeinflussen. Auf der Nachfrageseite, allgemein als Belastung bezeichnet, sind die Hauptfaktoren die Wirtschaftstätigkeit, das Wetter und die allgemeine Effizienz des Verbrauchs. Auf der Angebotsseite, die gemeinhin als Erzeugung, Kraftstoffpreise und Verfügbarkeit bezeichnet wird, sind Baukosten und allgemeine Fixkosten die Haupttreiber des Energiepreises. (Weitere Informationen finden Sie unter: Gewinne aus steigenden Energiepreisen). Es gibt eine Reihe von physikalischen Faktoren zwischen Angebot und Nachfrage, die den tatsächlichen Clearing Preis der Elektrizität. Die meisten dieser Faktoren beziehen sich auf das Übertragungsnetz, das Netz von Hochspannungsleitungen und Unterstationen, die den sicheren und zuverlässigen Transport von Elektrizität von ihrer Erzeugung zu ihrem Verbrauch sicherstellen. Die Autobahn-System-Analogie Stellen Sie sich ein Autobahn-System. In dieser Analogie wäre der Fahrer der Generator, das Autobahnsystem wäre das Raster und wer der Fahrer sehen wird, wäre die Last. Und der Preis würde als die Zeit, die Sie braucht, um an Ihr Ziel zu kommen. Beachten Sie, dass ich erwähnt, die Autobahn-System und nicht nur Straßen, die eine wichtige Nuance ist. Das Autobahnsystem ist das Äquivalent von Hochspannungsleitungen, während die lokalen Straßen analog zum Einzelhandelssystem sind. Das Einzelhandelssystem besteht aus den Polen, die Sie auf Ihrer Straße sehen, während das Gitter aus großen Strommasten mit Hochspannungsleitungen besteht. ISOs und der allgemeine Markt sind vor allem mit dem Netz betroffen, während Einzelhändler oder Load Serving Entities (LSE) die Energie von den Unterstationen zu Ihrem Haus erhalten. Also lasst uns daran denken, Autos sind Macht, die Menschen sind die Generatoren, das Ziel (eine Autobahnausfahrt und nicht jemand elses nach Hause) ist die Last und Preis ist Zeit. Nun verwenden Sie diese Analogie von Zeit zu Zeit zu erklären, einige komplexere Konzepte, aber denken Sie daran, dass die Analogie ist unvollkommen, so behandeln jeden Verweis auf die Analogie unabhängig. Ortungsrandpreise Alle ISOs verwenden eine Form der Preisfindung, die als marginale Randbedingungen (LMP) bezeichnet wird. Dies ist eines der wichtigsten Konzepte auf den Strommärkten. Die Locational bezieht sich auf den Clearing-Preis an einem bestimmten Punkt auf dem Netz (gut, warum Preise sind an verschiedenen Orten in einem Moment anders). Die Marginal bedeutet, dass der Preis durch die Kosten für die Bereitstellung einer weiteren Einheit der Macht, in der Regel ein Megawatt. Daher sind die LMP die Kosten für die Bereitstellung einer weiteren Megawatt Leistung an einer bestimmten Stelle auf dem Gitter. Die Gleichung für einen LMP hat im Allgemeinen drei Komponenten: die Energiekosten, die Staukosten und Verluste. Die Energiekosten sind der Ausgleich, den ein Generator benötigt, um ein Megawatt an der Anlage zu erzeugen. Verluste sind die Menge der verlorenen Energie beim Reißverschluss entlang der Linien. Diese ersten beiden Komponenten sind einfach genug, aber die letzte, ist Staus trüger. Congestion wird durch die physischen Begrenzungen des Gitters verursacht, nämlich die Übertragungsleitungskapazität. Stromleitungen haben ein Höchstmaß an Leistung, die sie ohne Überhitzung und Ausfall tragen können. Verluste sind in der Regel als Wärmeverluste, da einige der Macht tatsächlich heizt die Linie anstatt einfach durch sie durchlaufen. Rückkehr zu unserer Analogie, Staus könnten als Staus und Verluste wäre das Äquivalent der Verschleiß auf Ihr Auto sein. Genau wie Sie dont wirklich Sorgen über Abnutzung und Träne auf Ihr Auto beim Besuch eines Freundes, sind Verluste ziemlich stabil über das Raster und sind die kleinste Komponente des LMP. Sie hängen auch hauptsächlich von der Qualität der Straße ab, auf der Sie fahren. Angesichts der Tatsache, dass LSE versuchen, ihre Kosten zu minimieren, verlassen sie sich auf die ISO, um den kostengünstigsten Generator zu liefern, um sie mit Strom zu versorgen. Wenn ein kostengünstiger Generator bereit ist, aber aufgrund von Stau auf der Leitung keine Leistung zu einem gegebenen Zeitpunkt liefern kann, sendet der Dispatcher stattdessen einen anderen Generator an anderer Stelle auf dem Gitter aus, auch wenn die Kosten höher sind. Dies ist ähnlich wie mit jemand anderen Fahrt zum Ziel, obwohl sie weiter weg leben, sondern weil der Verkehr ist so schlecht, die Person, die näher leben kann nicht einmal auf der Autobahn Dies ist der Hauptgrund für die Preise unterscheiden sich nach Standort auf dem Netz. In der Nacht, wenn es eine niedrige wirtschaftliche Aktivität und die Menschen schlafen, gibt es viel Platz auf den Linien und daher sehr wenig Staus. So beziehen sich auf unsere Analogie, wenn es wenige Menschen auf der Straße in der Nacht gibt es keinen Verkehr und daher die Preisunterschiede sind vor allem durch die Verluste oder Verschleiß an Ihrem Auto verursacht. Sie können fragen: Aber nicht jeder wird die gleiche Zeit, um von ihrem Heimatort zu ihren Zielorten zu fahren, und Sie sagten, dass der Preis ist die gleiche wie die Lenkzeit, wie kann das sein Denken Sie daran, dass die Preise am Rand gesetzt sind. So wird der Preis als die nächste Einheit zu produzieren oder die Zeit, die es für die nächste Person, um ihr Ziel zu fahren. Sie würden bezahlt, dass Zeit unabhängig davon, wie lange es dauerte, bis Sie an Ihr Ziel zu bekommen. So ist das Leben nah an Ihrem Ziel ist der beste Weg, um reich zu werden Nun, nicht genau. Anknüpfend an die Analogie, Gebäude in der Nähe des Ziels dauert viel länger und ist viel teurer. Dies führt zu einer Diskussion über Erzeugungskosten, muss aber leider diese Diskussion für Teil II retten. Ein Unternehmen hat freien Cash-Flow für die letzten 12 Monate. Trailing FCF wird von Investment-Analysten bei der Berechnung einer company039s verwendet. Ein Reichtum Psychologe ist ein Geistesgesundheit Fachmann, der auf Probleme spezialisiert, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen beziehen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Trading-Strategien und - Modelle Trading-Strategien und Modelle Andere Trading-Strategien CCI-Korrektur Eine Strategie, die wöchentliche CCI verwendet, um eine Handelsvorspannung und tägliches CCI zu diktieren, um Handelssignale zu generieren CVR3 VIX Market Timing Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry Eine Strategie, die überbeanspruchte Messwerte im CBOE Volatility Index (VIX) verwendet, um Kauf - und Verkaufssignale für die SampP 500 Gap Trading-Strategien zu generieren Verschiedene Strategien für den Handel auf der Grundlage von Preislücken Ichimoku Cloud Eine Strategie, die die Ichimoku Cloud einsetzt, um die Trading-Bias zu setzen , Identifizieren Korrekturen und signalisieren kurzfristige Wendepunkte Moving Momentum Eine Strategie, die einen dreistufigen Prozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, auf Korrekturen in diesem Trend zu warten und dann Umkehrungen zu identifizieren, die ein Ende der Korrektur signalisieren Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel , Sucht die enge Strecken-Tagesstrategie nach Bereichskontraktionen, um Streckenerweiterungen vorherzusagen. Advance Scan-Code enthalten, dass zwingt diese Strategie, indem Aroon und CCI-Qualifikationen Prozent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator, Prozent über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt verwenden, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und zu identifizieren Korrekturen Pre - Holiday Effect Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie dies die Handelsentscheidungen beeinflussen kann. RSI2 Ein Überblick über Larry Connors039 Mittelwert der Reversionsstrategie mit 2-Perioden RSI Faber039s Sector Rotation Trading-Strategie Auf der Grundlage von Research von Mebane Faber kauft diese Sektorrotationsstrategie die Top-Performance-Sektoren und re-balances einmal im Monat SIX Month Cycle MACD Entwickelt von Sy Harding , Kombiniert diese Strategie den sechsmonatigen Bull-Bear-Zyklus mit MACD-Signalen für Timing Stochastisches Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, verwendet diese Strategie den Average Directional Index (ADX) und den Stochastischen Oszillator, um Preissprünge und Breakouts Slope zu identifizieren Performance Trend Mit Hilfe des Slope Indikators quantifizieren Sie den langfristigen Trend und messen die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit den neun Sektoren SPDRs Swing Charting Was Swing Trading ist und wie es unter gewissen Marktbedingungen zu Gewinnen genutzt werden kann Trendquantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie langfristige Trendumkehr als Prozess durch die Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozent-Oszillatoren zu definieren. Chartisten können diese Technik auch nutzen, um die Trendstärke zu bestimmen und die Asset Allocation zu bestimmen

Forex Squeeze Anzeige

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Skalierbare Handelsstrategien

Skalierbarkeit Was ist Skalierbarkeit Skalierbarkeit ist ein Merkmal eines Systems, Modells oder einer Funktion, das seine Fähigkeit, unter einer erhöhten oder expandierenden Arbeitsbelastung zu bewältigen, beschreibt. Ein System, das gut skaliert, wird in der Lage sein, seine Leistungsfähigkeit oder Effizienz aufrechtzuerhalten oder sogar zu erhöhen, wenn es durch größere betriebliche Anforderungen geprüft wird. An den Finanzmärkten. Skalierbarkeit bezieht sich auf Finanzinstitute Fähigkeit, um erhöhte Anforderungen in der Unternehmensumgebung zu behandeln, ist ein skalierbares Unternehmen ein, das die Gewinnspannen beibehalten oder verbessern kann, während das Verkaufsvolumen steigt. BREAKING DOWN Skalierbarkeit Die Skalierbarkeit, sei es in einem finanziellen Kontext oder im Kontext einer Geschäftsstrategie, beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens, ohne Behinderung durch seine Struktur oder verfügbare Ressourcen zu wachsen. Die Idee der Skalierbarkeit ist in den letzten Jahren immer häufiger geworden, weil die Technik es einfacher macht, Kunden und Maßstab zu erwerben. Technologie macht Skalierung ein Unternehmen einfacher Technologie-Unternehmen zum Beispiel haben eine erstaunliche Fähigkeit, schnell zu skalieren, so dass Tech-Unternehmen hohe Wachstumschancen. Die Begründung dafür ist ein Mangel an Inventar und ein Software-as-a-Service (SaaS) - Modell für die Herstellung von Waren und Dienstleistungen. Unternehmen mit geringem Betriebsaufwand und wenig bis keine Last der Lagerung und Inventar benötigen nicht eine Menge Ressourcen oder Infrastruktur schnell wachsen. Auch Unternehmen, die nicht direkt mit der Technologie-Industrie verbunden sind, haben eine größere Skalierbarkeit. Kundenerwerb, zum Beispiel durch den Einsatz von Tools wie digitale Werbung, ist viel einfacher geworden. Selbst Bankinstitute können digitale Werbestrategien implementieren, um Anmeldungen für Online-Banking-Dienste zu erhöhen, ihre Kundenbasis und ihr Umsatzpotential zu erhöhen. Elemente eines skalierbaren Geschäfts Im Mittelpunkt steht ein skalierbares Geschäft, das sich auf die Implementierung von Prozessen konzentriert, die zu einem effizienten Betrieb führen. Der Workflow und die Struktur des Unternehmens ermöglichen Skalierbarkeit. Alle skalierbaren Unternehmen haben eine etablierte Gruppe von Führungskräften, darunter C-Ebene Führungskräfte, Investoren und Berater, die Strategie und Richtung bieten. Skalierbare Unternehmen haben auch konsistente Marken-Messaging über ihre Abteilungen und Standorte. Ein Mangel an Marken-Durchsetzung führt manchmal dazu, dass Unternehmen ihren Kernwert aus den Augen verlieren und somit die Skalierbarkeit verringern. Yahoo ist ein Beispiel dafür. Nachdem das Unternehmen schnell aufgestockt war, verlor es sein gesamtes Geschäft und verflog. Ein skalierbares Unternehmen verfügt über effiziente Messinstrumente, sodass das gesamte Unternehmen auf jeder Ebene beurteilt und verwaltet werden kann. Dieses Management führt zu den oben beschriebenen effizienten Operationen und hilft bei der Budgetierung des Budgets. Order Manager Erreichen Sie eine breite und effiziente Unterstützung für Ihre Handelsstrategien In einem zunehmend komplexen und wettbewerbsorientierten Umfeld bietet Ihnen Order Manager alle Werkzeuge, die Sie zur Durchführung Ihrer Handelsstrategien benötigen Schnell und effizient. Handeln Sie effektiv und zeitnah auf Investitionsmöglichkeiten Als Investment Trader bemühen Sie sich, Aufträge über alle Asset-Klassen, die Ihr Unternehmen einträgt, effektiv auszuführen. Unser Order Manager bietet Ihnen eine intuitive und Workflow-gesteuerte Lösung mit einem kompletten Order-Handling Und Ausübung Fähigkeiten, Sicherung und Unterstützung Ihres Wettbewerbsvorteils. Handel mit Vertrauen als Ihre Investitionsstrategien und Geschäft expand Wir haben Auftragsmanager auf der Grundlage von Eingang von der qualifiziertesten Quelle entworfen und ständig verbessert: Sie der Händler. So bietet unsere Order-Management-Lösung einen Single-Click-Handelsfluss, der den genauen Handel mit gestiegenen Auftragsvolumina und diversen Anlagestrategien kombiniert mit Echtzeit-Marktdaten und umfassenden Finanzinstrumenten unterstützt. Versuchen Sie den Handel mit einer wirklich integrierten OMS-Lösung Mit Order Manager können Sie die elektronische Kommunikation von Aufträgen und Ausführungen mit der Sell-Seite durchführen, ohne Daten erneut eingeben zu müssen, was Fehler reduziert und STP-Raten verbessert. Darüber hinaus ermöglicht die Integration in die führenden Drittanbieter-Analytik - und Handelsdatenanbieter die Bereitstellung von Echtzeitinformationen direkt an Ihren Fingerspitzen. Als voll integrierter Bestandteil unserer Front-Office-Suite bietet Ihnen Order Manager folgende Möglichkeiten: Die Abwicklung von Trades über FIX, um den Makler algos direkt aus dem SimCorp-Dimension Order Manager auszuführen, ist schnell und einfach. Wir haben jetzt Tier-1-Broker-Strategien eingebettet in unsere Kern-STP Order Execution und Post-Trade-Prozesse, so gibt es keine wirkliche Notwendigkeit für andere Equity-EMSs. Unsere Händler können effektiv ausführen wachsende Mengen auf diese Weise, so dass sie mehr Zeit für illiquide oder spezielle Aktien zu arbeiten. Per Mller, Global Head of Trading, Nordea Investment Management Einseitige Benutzeroberfläche Lassen Sie sich von unseren Experten bei Ihrer Anfrage unterstützen Danke

How To Trade 60 Sekunden Binär Optionen Wie Ein Profi

60 Zweite Binäroptionen 60-Sekunden-Binäroptionen sind für Händler, die sehr aktiv auf dem Markt sind und schnell Ergebnisse sehen möchten. Da diese Optionen in einer Minute ablaufen können Sie potenziell tun Hunderte von Geschäften pro Tag. Wie traditionelle binäre Optionen, wenn Sie glauben, ein Vermögenswert wird höher sein als der aktuelle Preis 60 Sekunden ab jetzt you8217ll Kauf einer Call-Option. Wenn glauben, ein Vermögenswert wird niedriger sein als der aktuelle Preis 60 Sekunden ab jetzt you8217ll kaufen eine Put-Option. Eine korrekte Bewertung landen Sie eine vorgegebene Auszahlung, in der Regel zwischen 60 und 70 auf das Geld, das Sie gehandelt (plus erhalten Sie das Geld, das Sie auf Ihren Handel zurückgestellt). Wählen Sie falsch, und Sie verlieren Menge, die Sie auf den Handel platziert. Die 60 Sekunden beginnen die zweite Sie den Handel. Also, wenn Sie einen Handel um 9:45:15 Uhr, Ihre binäre Option abläuft um 9:46:15 Uhr, 60 Sekunden später. Abbildung 1. 60 Zweite Binäroptionen Abbildung 1 zeigt einen Screenshot von 60 Sekunden Binäroptionen. Die Auszahlung ist in diesem Fall 67, und der Zielpreis ist der aktuelle Kurs. Du8217d klickst auf 8220High8221 oder 8220Low8221 (nicht gezeigt), was der Auswahl von Anrufen oder Put gleichwertig ist, wenn Sie denken, dass die Rate in 60 Sekunden über dem Zielpreis liegt. Die 60 Sekunden beginnen, sobald Sie in Ihrem Handel zu sperren. Oft wird der Makler auch einige andere kurzfristige Ausläufe auch. Wenn Sie in diesem Fall auf das Dropdown-Menü klicken, können Sie auch 60 Sekunden, 120 Sekunden oder 300 Sekunden auswählen. Handel 60 zweite Binär-Optionen mit diesen Brokern Vorteile Der Hauptvorteil ist, dass Sie im Wesentlichen Handel so viel wie Sie wollen. Theoretisch könnte man einen Handel alle paar Sekunden, oder im Grunde so schnell wie Sie können Ihre Maus klicken. Dies ermöglicht Ihnen, nutzen Sie alle kurzfristigen Möglichkeiten, die Sie sehen können, ohne sich Gedanken über die Suche nach einem Verfall Zeit, die Ihren Zeitrahmen passt. Einfach anklicken, um einen Put oder Call zu kaufen und 60 Sekunden zu warten. Handel mehrere Vermögenswerte und Sie könnten mehrere Trades auf einmal, alle abläuft innerhalb einer sehr kurzen Zeitrahmen. Aus einer Trading-Perspektive 60 zweite binäre Optionen ermöglichen es Ihnen, auf starke Marktbewegungen effektiv zu profitieren. Wenn der EUR-USD zum Beispiel einen sehr starken Morgen hat, während Sie noch Zeit für Ihren Eintritt haben müssen, sind die Chancen, dass der EUR-USD-Kurs in 60 Sekunden noch stark sein wird. Daher können diese Optionen Sie in den Fluss des Marktes springen, und erhalten Sie aus dem Handel schnell, bevor eine große Umkehr auftritt. Das heißt, Sie müssen noch Fähigkeiten, um festzustellen, wann die Stärke abnehmen kann, warnen Sie ist es Zeit, sich zurückzuziehen. Dies ermöglicht Ihnen, jede mögliche Gelegenheit zu ergreifen, und potenziell Rack bis einige große tägliche Gewinne. Nachteile Während Sie können viel an einem Tag mit 60 Sekunden binäre Optionen und möglicherweise eine Menge Geld zu handeln, könnten Sie auch eine Menge verlieren. 8220Over-trading8221 ist unter neuen Händlern üblich, die versuchen, jeden Marktzug zu fangen, aber diese aren8217t wahrscheinlich hohe Wahrscheinlichkeit Trades zu gewinnen. Gute Setups brauchen oft Zeit zu entwickeln, und daher können Sie mit 60 Sekunden Binäroptionen von mittelmäßigen oder schlechten Handelskonfigurationen abgelenkt werden und fehlen die guten. Die Auszahlungen auf 60 Sekunden binäre Optionen ist auch im Allgemeinen niedriger als andere traditionelle Arten von binären Optionen, in den 60 Bereich. Dies bedeutet, dass Sie eine sehr hohe Gewinnrate beim Handel haben müssen. Wenn Sie 100 von dem Kapital verlieren, das Sie an Verlierern handeln, und nur 67 (zum Beispiel) auf Ihren Gewinnern, müssen Sie 6 von 10 Trades gewinnen, um breakeven (kleiner Gewinn in diesem Fall) zu gewinnen. Final Word 60 zweite binäre Optionen bieten eine Last von Potenzial, und bieten einen Weg, um kurzfristige Chancen zu ergreifen. Idealerweise sollten 60 zweite binäre Optionen verwendet werden, um nur kurzfristige Chancen zu nutzen. Es gibt ein großes Risiko der Überhandelung dieser Arten von binären Optionen, da es die Möglichkeit der sofortigen Befriedigung, oder wenn Sie das Potenzial für 8220Redem trading8221 verlieren, wo Sie versuchen, Verluste zurückzuholen. In der Regel nicht gut enden. Niedrige Auszahlungen signalisieren auch, dass diese Optionen sparsam genutzt werden sollten. Über die langfristige müssen Sie über 6 von 10 Trades zu breakeven zu gewinnen. Um eine anständige Gewinn Ihre Gewinn-Rate muss höher sein. Das ist schwierig, wenn Sie über-Handel oder Handel mittelmäßigen Setups. Wie bei allen Handels-, Handels-Qualität-Set-ups über Quantität. Willkommen in die offizielle Heimat von Crafter Gitarren in Großbritannien. Hier finden Sie alle aktuellen News und Produkt-Releases von Crafter Guitars sowie Händlerinformationen und Support für Ihre Gitarre. Sie können auch die Crafter Community beitreten, indem Sie uns auf Facebook und Twitter folgen, wo Crafter-Spieler aus Großbritannien und der ganzen Welt Fotos und Videos mit ihren Crafter-Gitarren teilen. So machen Sie sich zu Hause und entdecken Sie einen Crafter heute. Entdecken Sie die 9 Serie in Maple Unsere beliebtesten Electro, die TC035 How Crafter Gitarren sind Crafter News Die NAMM 2016 Show war in vollem Gange in diesem Jahr mit über 6000 Unternehmen präsentieren ihre Produkte im Anaheim Convention Center in Kalifornien. Crafter Gitarren gab es mit 8230 Zurück im Jahr 2013 wurden Crafter Gitarren auf einen neuen Gitarristen auf der akustischen Szene mit dem Namen Kaylen Castle aufmerksam. Kaylen ist ein autodidaktischer Musiker, der das Publikum mit 8230 freut. Freut sich, bekannt geben zu können, dass die neuesten Crafter-Gitarrenmodelle bei NAMM und Frankfurt in diesem Jahr nun in Großbritannien eingetroffen sind. Das 42. Jubiläumsmodell, The Dragon, 8230 Im November 2013 wurden die UK und USA Händler von Crafter Gitarren nach Südkorea eingeladen, um Crafters umfangreiche Gitarrenworkshops zu besuchen. Die Tour umfasste zwei Tage der Beobachtung 8230

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Optionen Handelspartner

Optionen Basics Tutorial Heutzutage umfassen viele Investoren-Portfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einem ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Ein gründliches Verständnis des Risikos ist im Optionshandel wesentlich. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Investieren in Google (GOOG) erfordert in der Regel Sie den Preis der Aktie multipliziert mit der Anzahl der gekauften Aktien zu zahlen. Eine Alternative mit geringerem Kapital beinhaltet die Verwendung von Optionen. Erfahren Sie mehr über Aktienoptionen, darunter einige grundlegende Terminologie und die Quelle der Gewinne. Das Lernen, die Sprache der Optionsketten zu verstehen, hilft Ihnen, ein informierterer Händler zu werden. Wenn Sie Leverage zu Ihrem Vorteil nutzen wollen, müssen Sie wissen, wie viele Verträge zu kaufen. Ein guter Platz, zum mit Optionen zu beginnen, ist, diese Verträge gegen Anteile zu schreiben, die Sie bereits besitzen. Indexoptionen sind weniger volatil und flüssiger als normale Optionen. Verstehen Sie, wie zu handeln Index-Optionen mit dieser einfachen Einführung. Es gibt Zeiten, in denen ein Investor keine Option ausüben sollte. Finden Sie heraus, wann zu halten und wann zu falten. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und allgemeine levels. Options Grundlagen: Was sind Optionen Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu kaufen oder zu verkaufen einen zugrunde liegenden Vermögenswert Zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Datum. Eine Option, wie eine Aktie oder eine Anleihe, ist eine Sicherheit. Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Immer noch verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden. Sprich, zum Beispiel, dass Sie ein Haus entdecken, das Sie lieben, zu kaufen. Leider haben Sie nicht das Geld, um es für weitere drei Monate zu kaufen. Sie sprechen mit dem Eigentümer und verhandeln einen Deal, der Ihnen eine Option, das Haus in drei Monaten zu einem Preis von 200.000 zu kaufen gibt. Der Besitzer stimmt, aber für diese Option, zahlen Sie einen Preis von 3.000. Nun, betrachten zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten: 13 Seine entdeckt, dass das Haus ist tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis Infolgedessen wird der Marktwert des Hauses auf 1 Million Raketen. Weil der Besitzer Ihnen die Option verkauft hat, ist er verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen. Am Ende, Sie stehen, um einen Gewinn von 797.000 (1 Million - 200.000 - 3.000) zu machen. 13 Während Sie das Haus bereisen, entdecken Sie nicht nur, dass die Wände asphaltiert sind, sondern auch, dass der Geist von Henry VII das Hauptschlafzimmer verfolgt, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut. Obwohl Sie ursprünglich dachten, Sie hätten das Haus Ihrer Träume gefunden, betrachten Sie es jetzt wertlos. Auf der Oberseite, weil Sie eine Option kauften, sind Sie nicht verpflichtet, mit dem Verkauf durchzugehen. Natürlich verlieren Sie noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte. Erstens, wenn Sie eine Option kaufen, haben Sie ein Recht, aber nicht eine Verpflichtung, etwas zu tun. Sie können immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welchem ​​Punkt die Option wertlos wird. Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, die das Geld, das Sie verwendet, um für die Option zu zahlen. Zweitens handelt es sich bei einer Option lediglich um einen Vertrag, der sich mit einem Basiswert befasst. Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert. Die meisten der Zeit, die zugrunde liegenden Vermögenswert ist eine Aktie oder ein Index. Anrufe und Puts 13 Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und Puts: 13 Ein Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Anrufe sind ähnlich wie eine lange Position auf einer Aktie. Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie erheblich zunehmen wird, bevor die Option abläuft. 13 Ein Put hat dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen. Sätze sind sehr ähnlich, eine kurze Position auf einem Vorrat zu haben. Käufer von Puts hoffen, dass der Preis der Aktie fallen wird, bevor die Option abläuft. Teilnehmer am Optionsmarkt 13 Es gibt vier Arten von Teilnehmern an Optionsmärkten, abhängig von der Position, die sie einnehmen: 13 Käufer von Anrufen 13 Verkäufer von Anrufen 13 Käufer von Puts 13 Verkäufer von Puts Menschen, die Optionen kaufen, werden Inhaber und diejenigen, die Optionen verkaufen, nennen Werden auch Schriftsteller genannt, Käufer sollen Long-Positionen haben, und Verkäufer sollen Short-Positionen haben. 13 Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern: 13 Call-Inhaber und Put-Inhaber (Käufer) sind nicht verpflichtet, zu kaufen oder zu verkaufen. Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. 13 Rufen Sie Schriftsteller und setzen Schriftsteller (Verkäufer) sind jedoch verpflichtet, zu kaufen oder zu verkaufen. Dies bedeutet, dass ein Verkäufer kann erforderlich sein, um ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen. Dont worry, wenn dies scheint verwirrend - es ist. Aus diesem Grund werden wir auf Optionen aus der Sicht des Käufers zu suchen. Selling-Optionen ist komplizierter und kann sogar riskanter. An dieser Stelle genügt es zu verstehen, dass es zwei Seiten eines Optionskontrakts gibt. 13 Der Lingo 13 Um Optionen zu handeln, müssen Sie die Terminologie des Optionsmarktes kennen. 13 Der Kurs, zu dem eine zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft werden kann, wird als Ausübungspreis bezeichnet. Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs über (für Anrufe) oder unter (für Puts) gehen muss, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann. All dies muss vor dem Ablaufdatum erfolgen. 13 Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse wie der Chicago Board Options Exchange (CBOE) gehandelt wird, ist als aufgeführte Option bekannt. Diese haben feste Ausübungspreise und Verfallsdaten. Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Gesellschaft (bekannt als Vertrag). 13 Für Call-Optionen gilt die Option als in-the-money, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet. 13 Die Gesamtkosten (der Preis) einer Option wird als Prämie bezeichnet. Dieser Preis wird durch Faktoren wie Aktienkurs, Ausübungspreis, verbleibende Zeit bis zum Ablauf (Zeitwert) und Volatilität bestimmt. Aufgrund all dieser Faktoren, die Bestimmung der Prämie einer Option ist kompliziert und über den Rahmen dieses Tutorials.

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Handels System Uml

MetaTrader 5 - Integration So entwickeln Sie einen Expertenratgeber mit Hilfe von UML Tools Wissenschaftler untersuchen, was bereits Ingenieure schaffen, was noch nie war. Einführung In meinem Artikel Simulink: ein Leitfaden für die Entwickler von Expertenberatern Ich schlug vor, ein Expert Advisor mit dynamischen Systemen zu modellieren. Dieser Ansatz stellt jedoch nur einen Aspekt des Designers von Handelssystemen dar - das dynamische Verhalten des Systems. Professionals haben spezifische Werkzeuge, die die Methodik eines Trading-System-Entwickler zu erweitern. In diesem Artikel werden wir diskutieren, wie ein Expert Advisor mit dem universellen Werkzeug - grafische Sprache UML zu entwickeln. Im Allgemeinen, als grafische Sprache, wird UML für die visuelle Modellierung von objektorientierten Software-Systemen verwendet. Aber, wie ich es sehe, können wir seine Werkzeuge benutzen, um ein Handelssystem zu entwickeln. Darüber hinaus gehört MQL5 zur Familie der objektorientierten Sprachen, was uns die Arbeit erleichtert. Für die Modellierung wählte ich frei für nicht-kommerzielle Software Software Ideas Modeler. 1. UML Grundlagen Wie UML helfen kann, einen Expert Advisor zu schaffen Zunächst können die Grafiken - das Problem der Multi-Aspekt-Modellierung mit Hilfe der grafischen Bilder, die in der Sprache verfügbar sind, gelöst werden. Zweitens die Lesbarkeit. Selbst ein Expert Advisor ist groß und komplex, die Universalität von UML erlaubt es, sein Modell anhand von Diagrammen darzustellen. Wie die Entwickler von UML sagen, liegt das spezifische Merkmal der menschlichen Wahrnehmung darin, dass ein Text mit Bildern leichter wahrgenommen wird als ein bloßer Text. Wir diskutieren kurz die Grundlagen der UML. Wenn Sie sich für das Thema interessieren, können Sie die UML-Werkzeuge aus den zahlreichen Publikationen lernen, die frei im Internet verfügbar sind. Die UML-Struktur kann in einem Diagramm dargestellt werden (Bild 1). Feige. 1. Die UML-Struktur Die Bausteine ​​umfassen: Entitäten (die Elemente des Modells), Beziehungen (die die Dinge binden) und Diagramme (die UML-Modelle repräsentieren). UML-Diagramme ermöglichen die Visualisierung der Darstellung des entworfenen Systems aus verschiedenen Blickwinkeln. Gemeinsame Mechanismen sind: Spezifikationen (Beschreibung der Semantik), Verzierungen (Kennzeichnung der wichtigen Merkmale des Modells), gemeinsame Abteilungen (Abstraktion und ihre Instanzen, Schnittstellen und Implementierung), Erweiterungsmechanismen (Begrenzungen, Stereotypen und markierte Werte). Architektur ist für die hochrangige Präsentation des Systems in seiner Umgebung verantwortlich. Die UML-Architektur lässt sich am besten mit der 41-Architekturansicht beschreiben (Abb. 2): Logische Ansicht Prozesssicht Entwicklungssicht Physische Sicht Szenarien Abb. 2. 41 Architekturansicht Es ist zu beachten, dass die UML eine eigene Hierarchie kanonischer Diagramme aufweist (Bild 3). Die Sprachversion 2.2 verwendet 14 Arten von UML-Diagrammen. Feige. 3. Kanonische UML-Diagramme Weiter schlage ich vor, einige spezielle Fälle der Verwendung von UML-Diagrammen zu betrachten. So können wir von einer Abstraktion zu einer bestimmten Variante der Verwendung eines der Diagramme für EA-Entwicklung zu bewegen. Das Prinzip der Multi-Aspekte-Konstruktion von Handelssystemen, das durch die Hierarchie von UML-Diagrammen bereitgestellt wird, trägt wiederum zur systematischen und umfassenden Lösung der TS-Erstellungsaufgabe bei. 2. UML-Diagramme 2.1 Anwendungsfalldiagramme Wie das Sprichwort sagt, ist ein guter Anfang die halbe Miete. Normalerweise, wenn auch nicht notwendigerweise, beginnt die analytische Arbeit mit Anwendungsfalldiagrammen. Es beschreibt das System aus der Sicht der Benutzer. Bei der Erstellung können wir: die Varianten der TS-Nutzung spezifizieren die Grenzen der TS bestimmen TS-Akteure definieren die Beziehung zwischen den Akteuren und TS-Versionen. Anwendungsfall ist eine Liste von Schritten, die typischerweise Interaktionen zwischen einer Rolle (die in UML als Akteur bekannt ist) und einem System definiert, um ein Ziel zu erreichen. Ein Akteur spezifiziert eine Rolle, die von einem Benutzer oder einem anderen System gespielt wird, das mit dem Subjekt interagiert. Schauspieler können Rollen spielen, die von menschlichen Benutzern, externen Hardware oder anderen Themen gespielt werden. Beziehung ist eine semantische Verbindung zwischen einzelnen Elementen eines Modells. Sie können feststellen, dass diese Art von Diagramm ist ziemlich allgemein, und spiegelt die konzeptionelle Natur des TS, anstatt ihre Umsetzung. Aber das ist der Punkt - von allgemeiner zu spezifischer, von abstrakter zu konkreter. Wer sagte, dass wir nicht Künstler sind Wir zeichnen ein Bild, beginnend mit allgemeinen Ideen und Skizzen. Zuerst zeichnen wir Striche in eine Leinwand. Dann fügen Sie Farben. Zeichnen Sie Details. So können wir versuchen, ein Anwendungsfalldiagramm für ein Handelssystem zu schaffen. Als Input-Akteure, Ive gewählt die folgenden Rollen: Entwickler, System-Analyst, Risk-Manager und Administrator. Es ist zu beachten, dass diese Rollen von einer oder mehreren Personen gespielt werden können. Welche Handlungen tut unser Trading-System und welche Maßnahmen in Bezug auf sie getroffen werden, so kann der Entwickler erstellen und implementieren eine TS. Zusätzlich kann er an der Optimierung des TS teilnehmen. Der Systemanalytiker optimiert den TS. Der Risikomanager ist für das Risikomanagement zuständig. Der Administrator überwacht die Gesamtarbeit der TS. Ausgangsseitig sehen wir, dass der Benutzer durch die Funktionsweise des TS einen Gewinn erzielt. Diese Rolle ist eine Summe von Rollen wie der Händler und Investor. Und der Manager sowie der Administrator überwacht die Arbeit der TS. Das Diagramm enthält den Block Trading System. Sie drückt die TS-Grenze aus und trennt sie von der Außenwelt. Nun ein paar Worte über die Beziehung zwischen den Akteuren und den Anwendungsfällen sowie zwischen den Akteuren und anderen Akteuren und den Anwendungsfällen und anderen Anwendungsfällen. Die meisten Beziehungen werden durch Assoziationen dargestellt, die durch eine durchgezogene Linie markiert sind. Dies bedeutet, dass ein bestimmter Akteur einen Anwendungsfall initiiert. So initiiert der Risikomanager den Prozess des Risikomanagements usw. Die Akteure, die die Anwendungsfälle initiieren, sind prinzipiell, und diejenigen, die die Ergebnisse der begangenen Handlungen nutzen, sind zweitrangig. Zum Beispiel ist ein sekundärer Akteur der Manager auf der Ausgangsseite. Vereinigung kann darauf hindeuten, dass der Akteur den entsprechenden Anwendungsfall initiiert. Generalisierung simuliert die entsprechende Allgemeingültigkeit von Rollen. Extension ist eine Art Abhängigkeitsbeziehung zwischen dem Basiskonsum und seinem Spezialfall. Include definiert die Beziehung des Base Use Case zu einem anderen Use Case, dessen Funktionsverhalten nicht immer vom Base Case, sondern nur unter zusätzlichen Bedingungen verwendet wird. Beachten Sie jedoch, dass eine sekundäre Rolle in Bezug auf den Anwendungsfall nicht bedeutet, dass diese Rolle von untergeordneter Bedeutung ist. Darüber hinaus sehen wir in dem Diagramm, dass die Rolle des TS-Benutzers aus den Rollen von Trader und Investor durch die Verallgemeinerungsrelationen besteht und als Linie mit der unbemalten dreieckigen Pfeilspitze dargestellt ist. Feige. 4. Use-Case-Diagramm der TS Use Cases Offene Position und Close-Position, die wiederum durch eine Generalisierung mit dem Trading verbunden sind. Der letztere Fall ist die Basis für die beiden anderen. Sie enthält also den Anwendungsfall Risiko verwalten. Und sein Verhalten ist komplementär zum abhängigen Fall Profit. Da der TS-Gewinn unter der Bedingung gebildet wird, dass der Verkaufspreis eines Vermögenswertes größer als der Kaufpreis ist, habe ich die Verlängerungsbeziehung für diese Fälle verwendet. Das Diagramm zeigt auch den Erweiterungspunkt, d. h. eine spezifische Bedingung, unter der das Case To Profit verwendet wird. Abhängigkeiten werden durch die gestrichelte Linie mit einem Pfeil mit den entsprechenden Stereotypen ein - und ausgeblendet dargestellt. Für jeden Anwendungsfall müssen Sie ein Szenario erstellen, dh eine Sequenz von Schritten beschreiben, die zu dem beabsichtigten Ziel führt. Der Anwendungsfall kann in mehreren Formen beschrieben werden. Die allgemein akzeptierten Formen umfassen die folgenden: Textbeschreibungen, Pseudocode, Aktivitätsdiagramm, Interaktionsdiagramm. Es ist anzumerken, dass ein Händler an einem TS in seinem strengen Sinn interessiert ist, anstatt an dem, was in 1 gezeigt ist. 4. Daher schlage ich vor, auf den Use Case Trading mit der Erweiterung zu profitieren. Mit dem Klassendiagramm beschreiben wir die TS-Struktur. Wir werden ein Modell einer statischen Struktur des Handelssystems in Form von Klassen der objektorientierten Programmierung vorstellen. Somit spiegeln wir die Programmierlogik des TS wieder. In UML ist ein Klassendiagramm eine Art statischer Strukturdiagramme. Es beschreibt die Struktur des Systems, indem es seine Klassen, seine Attribute und Operatoren, sowie die Beziehung der Klassen. Was sind die Vorteile dieser Art von Diagramm Wer mit den objektorientierten Programmiersprachen ein wenig vertraut ist, bemerkt sofort den vertrauten Begriff der Klasse. Die Klasse agiert im UML-Klassendiagramm als Grundbaustein. Beispielsweise wird beim Erstellen eines C-Codes der UML-Klassenblock automatisch in Form einer Klassenvorlage erstellt. Sie müssen nur die Implementierung jeder Methode und Eigenschaft beenden. Jetzt können wir versuchen, etwas als Beispiel zu entwerfen. Aber zuerst möchte ich Sie auf den Artikel Prototyp eines Handelsroboters aufmerksam machen. In der der Autor die Vorteile der Verwendung einer geraden Logik beschreibt. Meiner Meinung nach, sehr effektiv und produktiv ist das Prinzip der Verschachtelung - Makros-Funktionen-Handels-Module. Zum Beispiel benötigen wir einen Expertenratgeber, der die Möglichkeit von Handelsklassen der Standardbibliothek nutzt. Erstellen Sie im Klassendokument ein Klassenmodell im Klassendiagramm. Ich nannte es CTradeExpert. Wir fügen einige Attribute (in MQL5 sind sie Datenelemente der Klasse) für die neue Klasse hinzu. Sie sind: MagicNo, etrade, eaccount, edeal, esymbol, epnt. Wir fügen auch eine Konstruktormethode der Klasse CTradeExpert ein. Grafisch wird die Operation wie in Fig. Fig. 5. UML-Modell der Klasse CTradeExpert Das Zeichen - vor einem Attribut gibt an, dass das Attribut das Zugriffsrecht im Modus private, - protected, - public hat. Somit ist für das Attribut MagicNo der Zugriffsspezifizierer als privat gesetzt. Für epnt - als Öffentlichkeit. Und für andere - als geschützt. Ein Doppelpunkt, der dem Attributnamen folgt, gibt einen Datentyp für Attribute und Datentypen für Methoden an. Zum Beispiel ist das Attribut MagicNo vom Typ int, etrade - CTrade usw. Wir fügen jetzt keine Methoden und Attribute hinzu, sondern zeigen einfach, wie unsere Klasse CTradeExpert mit den Klassen der Standardbibliothek verbunden ist. Fügen Sie dem Diagramm 6 Blöcke von Klassen hinzu, und rufen Sie sie wie folgt auf: CTrade, CAccountInfo, CDealInfo, CSymbolInfo, CObject. Jetzt verbinden wir das Modell der CTradeExpert-Klasse mit 4 Blöcken von Handelsklassen durch Abhängigkeitsbeziehungen zum Gebrauchstereotyp (die strichpunktierte Linie mit einem Pfeil). Die Abhängigkeit ist eine semantische Beziehung zwischen zwei Entitäten, in der eine Veränderung der unabhängigen von ihnen die Semantik der anderen abhängigen beeinflussen kann. Stereotyp in UML ist eine Beschreibung des Objektverhaltens. Dann verknüpfen wir diese Blöcke mit dem Block CObject durch die Verallgemeinerungsrelation unter Verwendung einer Linie mit einer unbemalten dreieckigen Pfeilspitze. Fügen Sie den Standardbibliothekenklassen Kommentare hinzu. Nun sieht unser UML-Diagramm wie in Abbildung 6 dargestellt aus. 6. UML-Klassendiagramm Wir müssen den Code nur noch mit der Funktion Generieren der Registerkarte Generieren in der Seitenleiste erzeugen (Bild 7). Feige. 7. Generierter Code Am geeignetsten ist die Sprache. Wir verwenden C den Code der Expert Advisor-Klasse generieren, und dann werden wir es leicht in MQL5 zu übersetzen. Für dieses Diagramm ist der generierte Code wie folgt: Eine wirklich vertraute Syntax, ist es nicht Wir müssen nur den Körper der Klasse passen. Dazu erstellen wir in MetaEditor eine Datei für die neue Klasse TradeExpert. mqh. Kopieren Sie den zuvor generierten Code. Zur Lesbarkeit löschen wir den wiederholten Zugriffsspezifizierer, der für die Mitglieder der CTradeExpert-Klasse geschützt ist. Löschen Sie die Zeilen, die mit der Deklaration der Standardbibliothekenklassen verbunden sind. Danach fügen Sie die Datei mit der Anweisung Include für jede verwendete Klasse der Standardbibliothek hinzu, da diese Klassen bereits vom Entwickler definiert sind. Und fügen Sie unsere Kommentare. Als Ergebnis erhalten wir den Code wie folgt: Jetzt können wir noch weitere Handelsfunktionsmodule zu unserer Experten-Advisor-Klasse hinzufügen. Diese können sein: CheckSignal, OpenPosition, CheckPosition, ClosePosition etc. Ich hoffe, dass Sie das Prinzip der Bedingung Bedienen bereits kennen. In diesem Fall würde unsere Testklasse CTradeExpert Ihnen nicht schwer fallen. Ich konzentrierte mich speziell auf einige bereits vertraute Beispiel eines Expert Advisor, um es Ihnen zu erleichtern, die Mechanismen der UML zu verstehen. So, jetzt das Modell der Klasse sieht aus wie in Abb. Fig. 8. UML-Modell der Klasse CTradeExpert Für das aktualisierte Modell der Klasse können wir auch einen Code mit der bereits beschriebenen Methode erzeugen. 2.3 Aktivitätsdiagramm Mit Hilfe dieser Art von UML-Diagrammen können wir das Verhalten des Systems anhand der Modelle des Datenflusses und des Kontrollflusses untersuchen. Aktivitätsdiagramme sind grafische Darstellungen von Arbeitsabläufen von schrittweisen Aktivitäten und Aktionen. Das Aktivitätsdiagramm unterscheidet sich vom Flußdiagramm, das nur die Schritte des Algorithmus beschreibt. Die Aktivitätsdiagramm-Notation ist breiter. Beispielsweise ist es möglich, den Zustand der Objekte darin festzulegen. Aktivitätsdiagramme werden von Entwicklern für die Beschreibung von: Geschäftsregeln Einzelbenutzungsfälle komplexe Reihen von Mehrfachnutzungsfällen Prozesse mit Lösungen und alternativen Strömen parallele Operationen Programmabläufe und logische Steuerelementstrukturen Angenommen, die erstellte Expertenklasse CTradeExpert wird in der Datei der Fachberater TestTradeExpert. mq5. Wie wir uns erinnern, bietet die Standardvorlage beim Erstellen einer EA im MetaEditor 5 drei standardmäßige Ereignishandlerfunktionen: OnInit. OnDeinit und OnTick. Lasst uns auf ihnen wohnen. Lets versuchen, ein Diagramm mit unserer EA-Betrieb Buchhaltung für die Datei TestTradeExpert. mq5 anzuzeigen. Hier ist anzumerken, dass der Expert Advisor, oder besser gesagt seine Struktur, eher primitiv ist. Wir trainieren nur noch. Eine einfache EA-Struktur ist für diesen Zweck ok. Gestalten Sie ein Diagramm für eine Verwendung unseres Expertenberaters, dessen Algorithmus in der Datei TestTradeExpert. mq5 dargestellt wird. Also, alles beginnt mit dem Anfangsknoten (Abb. 9). Von diesem Knoten wechselt ein Steuerelement zu dem Knoten, der die Aktion aufruft, eine Expert Advisor-Instanz an. Mit dieser Aktion wird der Fluss des Objekts (blauer Pfeil) initiiert, der den Status des Objektknotens (myTEcreated) ändert und den Ablauf an einen Knoten weiterleitet, der den Experten-Advisor initialisiert. Eine Steuerströmung wird in Form einer Aktivitätsflanke dargestellt, die die beiden Knoten der Aktivität miteinander verbindet und über die nur Kontrollknoten geführt werden. Ein Objektfluss wird als Aktivitätskante dargestellt, an die nur Objekt - oder Daten-Token übergeben werden. Ein Aktivitätsknoten ist eine abstrakte Klasse für einzelne Punkte im Fluss von Aktivitäten, die durch Kanten verbunden sind. Ein Entscheidungsknoten ist ein Steuerknoten, der zwischen ausgehenden Flüssen auswählt. Ein Objektknoten stellt in der Aktivität verwendete Objekte dar. Eine Aktivitätskante ist eine abstrakte Klasse für gerichtete Verbindungen zwischen zwei Aktivitätsknoten. Der Anfangsknoten zeigt an, wo die Aktivität beginnt. Der letzte Knoten einer Aktivität vervollständigt alle Aktivitätsflüsse. Dies wiederum ändert den Zustand des Objektes myTE (myTEinitialized) und leitet das Kontroll-Token an den Entscheidungsknoten weiter. Wenn der Expert Advisor erfolgreich initialisiert wird, geht der Control Flow zum Knoten Process the trade event NewTick. Wenn die Initialisierung fehlschlägt, wird das Kontroll-Token zuerst den Verallgemeinerungsknoten eingeben und dann der Aktionsknoten Deinitialize Expert Advisor. Tokens sind abstrakte Konstruktionen, die zur Bequemlichkeit bei der Beschreibung des dynamischen Prozesses der Ausführung eines statistisch definierten Aktivitätsgraphen eingeführt werden. Das Token darf keine zusätzlichen Informationen enthalten (ein leeres Token). In diesem Fall wird es als Kontrollfluss-Token bezeichnet, oder es kann einen Verweis auf ein Objekt oder eine Datenstruktur enthalten und wird in diesem Fall als Datenfluss-Token bezeichnet. Betrachten wir den ersten Kontrollfluss, der vom Entscheidungsknoten kommt. Es ist auf einen Bereich mit einer unterbrochenen Aktion gerichtet, wie durch ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, die durch die rote gestrichelte Linie gezeichnet sind, und dem Stereotyp des Unterbrechbaren angedeutet ist. Wenn sich der Kontrollfluss in diesem Bereich befindet, kann er unerwartet stoppen. Wenn Sie den Aktionsknoten (orangefarbenes Kennzeichen) aktivieren, das das Ereignis Unload Expert Advisor empfängt, unterbricht es alle Flüsse. Das Steuerelement bewegt sich zur Unterbrechungskante (orange Zickzackpfeil) und dann zum Verbindungsknoten. Danach wird die EA deinitialisiert. Anschließend geht das Steuerelement zum Knoten globale Variablen löschen, dann wird der Fluss im letzten Aktivitätsknoten abgeschlossen. Der Aktionsknoten Deinitalize Expert Advisor ändert auch den Zustand des Objekts myTE (myTEdeinitsialized) durch einen Objektfluss. Der Knoten Delete globale Variablen wiederum entfernt das Objekt myTE (myTEdeleted). Feige. 9. Aktivitätsdiagramm für TestTradeExpert. mq5 Angenommen, der Kontrollfluss ist stabil: Der EA wird nicht entladen. Vom Knoten Process das Trade-Ereignis NewTick fließt der Flow in einen anderen Block - Expansionsbereich, dessen Stereotype als iterativ definiert ist (grünes Rechteck mit gepunkteten Linien). Ich nenne diesen Bereich Handelsblock, um die grundlegenden Eigenschaften zu reflektieren und die Wahrnehmung des Diagramms zu verbessern. Ein charakteristisches Merkmal des Bausteins ist die zyklische Ausführung von Operationen für eingehende Objekte. Wir brauchen nur 2 Zyklen - handhaben Sie die langen und kurzen Richtungen. Am Eingang des Blocks und dem Ausgang des Blocks befinden sich Erweiterungsknoten, die Handelsrichtungsobjekte (lang oder kurz) umfassen. Ein Erweiterungsknoten ist eine Sammlung von Objekten, die in den Erweiterungsbereich ein - oder ausgehen, der einmal für jedes Objekt ausgeführt wird. Der Aktionsknoten, der ein Signal sendet (Signal senden), repräsentiert die Signalübertragung. Der Aktionsknoten, der ein Ereignis akzeptiert (Ereignisaktion akzeptieren), wartet auf den Empfang eines Ereignisses des entsprechenden Typs. Somit wird jede Richtung von solchen Knoten wie folgt gehandhabt: Überprüfungssignal (Signalsendeknoten), Empfangssignal (Signalempfangsknoten), Offenstellung (Signalsendeknoten), Kontrollposition (Signalsendeknoten), Schließposition (Signalsendeknoten) . Es sei angemerkt, dass das Richtungsobjekt (dir) im Objektfluss zwischen Aktionsknoten, wie durch violette Pfeile angedeutet, passiert werden kann. Die Operationen in einem Block werden fortgesetzt, solange der Expert Adviser entladen ist. 2.4 Das Sequenzdiagramm Wir verwenden das Sequenzdiagramm zur Beschreibung der Objektinteraktionssequenz. Ein sehr wichtiger Aspekt dieser Art von Diagramm ist die Zeit. Das Diagramm hat also zwei Skalen in einer impliziten Form. Die horizontale ist für die Abfolge von Objektwechselwirkungen verantwortlich. Die vertikale ist eine Zeitachse. Der Beginn des Zeitintervalls ist der obere Teil des Diagramms. Die Oberseite des Diagramms enthält Diagrammobjekte, die interagieren. Ein Objekt hat seine eigene Rettungsleine als vertikale gepunktete Linie. Die Objekte tauschen Nachrichten aus. Sie sind durch Pfeile dargestellt. Wenn ein Objekt aktiv ist, erhält es den Steuerungsfokus. Grafisch wird dieser Fokus als schmales Rechteck auf der Rettungsleine ausgedrückt. Ein Objekt ist ein Rechteck, das einen unterstrichenen Objektnamen und einen Klassennamen (optional) enthält, die durch einen Doppelpunkt getrennt sind. Eine Objekt-Lebenslinie ist eine Zeile, die die Existenz eines Objekts für eine gewisse Zeitdauer zeigt, je länger die Zeile ist, je länger das Objekt existiert. Der Steuerfokus wird als ein schmales Rechteck gezeichnet, dessen obere Seite den Beginn des Empfangs des Steuerfokus durch das Objekt (Aktivitätsstart) und dessen Nachteil - das Ende des Steuerfokus (Ende der Aktivität) bezeichnet. In UML wird jede Interaktion durch einen Satz von Meldungen beschrieben. Die die daran teilnehmenden Gegenstände austauschen. Lets haben einige Übung. Das Terminal ist ein Schauspieler. Es initiiert den Betrieb des Expertenberaters. Weitere mit dem Ereignis-Stereotyp markierte Objekte sind die Ereignisse des Client-Terminals: Init. Deinit. NewTick. Natürlich, wenn Sie möchten, können Sie das Spektrum der Veranstaltungen erweitern. Beim Starten eines Expertenberaters wird das myTE-Objekt auf globaler Ebene erstellt. Es ist eine Instanz der CTradeExpert-Klasse. Das Klassenobjekt ist etwas niedriger als andere Objekte im Diagramm, was anzeigt, dass es nach der Konstruktorfunktion erstellt wird. Ein Erstellungsbefehl ist mit einer strichpunktierten Linie a mit offenem Pfeil und einer Meldung 1.1 CTradeExpert () markiert. Die strichpunktierte Linie mit einem Pfeil kennzeichnet den Erstellungstyp des Standardkonstruktors CTradeExpert (). Nach dem Erstellen einer Instanz von CTradeExpert wird Schritt 1.2 aktiviert - der Steuerungsfokus wird an das Terminal zurückgegeben. Zur Lesbarkeit zeige ich synchrone Nachrichten im Format von., Wie 1.1 und asynchron - an. Anschließend behandelt das Terminal das Init-Ereignis mit der Funktion OnInit () in Schritt 2.1, der Fokus wird in Schritt 2.2 zurückgegeben. Ruftypnachrichten werden am Ende als Linien mit einem gemalten Dreieckspfeil dargestellt. Wenn das Init-Ereignis einen Wert ungleich Null an das Terminal zurückgibt, bedeutet dies, dass die Initialisierung fehlgeschlagen ist: Schritt 3.1 wird verwendet, der zur Erzeugung und Handhabung des Deinit-Ereignisses führt. In Schritt 3.2 wird der Steuerungsfokus an das Terminal zurückgegeben. Dann wird das CTradeExpert-Klassenobjekt gelöscht (Schritt 4.1). By the way, beim Erstellen eines Klassendiagramms, habe ich nicht die Destruktorfunktion CTradeExpert in der Klasse enthalten. Dies kann später erfolgen. Dies ist einer der Vorteile der Diagramm-Konstruktion - der Prozess der Konstruktion von mehreren Diagrammen ist iterativ. Was zuerst für ein Diagramm getan wurde, kann dann für ein anderes getan werden, und später können Sie das erste ändern. Es ist zu beachten, dass der MQL5-Code einer Standard-EA-Vorlage keinen Block enthält, der die fehlgeschlagene Initialisierung verarbeitet. Ive spezifiziert, um die Logik der Sequenz zu speichern. Das UML-Sequenzdiagramm verwendet den Opt-Block mit einer Guard-Bedingung OnInit () 0, die der MQL5-Konstruktion äquivalent ist, wenn (OnInit () 0). In Schritt 4.2 wird die Steuerung an das Terminal übertragen. Nun ist das Terminal bereit, das Ereignis NewTick zu behandeln. Die Verarbeitung dieses Ereignisses erfolgt in der Blockschleife, dh eine Endlosschleife. Das heißt, die EA wird dieses Ereignis behandeln, bis wir es deaktivieren. Das Terminal verarbeitet das NewTick-Ereignis über die OnTick-Funktion (Schritt 5). In Schritt 6 wird der Steuerungsfokus auf den Expertenratgeber myTE übertragen. Mit 4 reflexiven Meldungen implementiert er folgende Funktionen: CheckSignal, OpenPosition, CheckPosition, ClosePosition. Die Reflexivität ist darauf zurückzuführen, dass das Expert Advisor-Objekt Nachrichten an sich selbst sendet. Außerdem sind diese Funktionen der CTradeExpert-Klasse in dem Schleifenblock (2) eingeschlossen. Zwei bedeutet, daß die Schleife aus zwei Durchgängen besteht. Warum zwei Weil es zwei Handlungsrichtungen behandelt - lange und kurze (von Schritt 7 zu 10). Im 11. Schritt wird der Fokus auf das Terminal übertragen. Die Schritte 12 und 13 sind für die Deinstallation und das Löschen des Expert Advisor-Objekts verantwortlich. Feige. 10. SD-Diagramm für TestTradeExpert. mq5 So haben wir die primären Design-Fähigkeiten. Mit Hilfe von Diagrammen wird die erstellte, die Arbeit des Entwicklers optimiert. Wir können nun einen Code für die Datei TestTradeExpert. mq5 schreiben. Natürlich können Sie auf Diagramme verzichten. Aber wenn Sie eine komplexe Expert Advisor haben, reduziert die Verwendung von Diagrammen die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und ermöglicht es Ihnen, effizient verwalten die Entwicklung Ihrer TS. Mit der Expert Advisor-Vorlage erstellen wir nun TestTradeExpert. mq5. Wir erstellen eine Instanz der CTradeExpert myTE-Klasse auf globaler Ebene. Jetzt können Sie füllen Sie den Körper der OnTick () - Funktion. Wir schreiben die Funktionen der Klasse wie folgt: So etwas wird die Behandlung des NewTick-Ereignisses sein. Natürlich müssen wir noch jede der Funktionen festlegen, die von den Klassendatenmitgliedern verwendet werden, unter anderem. Aber lassen Sie diesen Job für die Zukunft. Nun ist es unser Ziel, die Logik von UML-Diagrammen in den MQL5-Code zu übertragen. 3. Entwicklung und Präsentation eines Expertenberaters anhand der UML-Diagramme Als Beispiel können wir Diagramme für einen komplexen Expertenratgeber erstellen. Lets definieren ihre Funktionen im Rahmen einer bestimmten Strategie in der MQL 5 implementiert. Im Allgemeinen wird unsere Expert Advisor Handelstätigkeiten durchführen, insbesondere wird es Handelssignale erzeugen, offene Positionen und Money-Management beibehalten. Es ist eher eine Vorlage Handel Strategie. Für Schulungszwecke werden wir jedoch versuchen, mit diesem zu arbeiten. Zuerst erstellen wir ein Anwendungsfalldiagramm für unsere EA. Nur bis zu einem gewissen Grad wird es anders sein als das, was früher diskutiert wurde. Ich beachtete das interne Umfeld des TS und ignorierte die Außenwelt (Abb. 11), da wir im Code nur die Handelsaufgaben umsetzen werden. Feige. 11. Use-Case-Diagramm des TS Jetzt wollen wir die Struktur des Expert Advisor definieren. Nehmen wir an, dass wir die Standardbibliotheksentwicklungen nutzen werden, weil es mit den erklärten Zielen des TS übereinstimmt. Vor kurzem wurde sie wesentlich erweitert. Und vor allem geht es um die Klassen von Handelsstrategien. Unser Ziel ist es also, ein Klassendiagramm zu erstellen. Es wird nicht einfach sein, so dass Sie Geduld brauchen. Hier möchte ich beachten, dass wir die Standardbibliothek aus wenigen Gründen betrachten. Zunächst versuchen wir, einen Handelsroboter zu schaffen. Und zweitens, was auch wichtig ist, haben wir einige Praxis mit UML-Diagrammen zu arbeiten. Drittens, vielleicht ist die Bibliothek selbst sehr wertvoll. So können wir viele nützliche Dinge aus dem Bibliothekt lernen und gleichzeitig versuchen, seine nicht ganz einfache Struktur zu verstehen. Die Umwandlung eines Codes in die Struktur eines UML-Diagramms wird als Reverse Engineering bezeichnet. Tatsächlich tun wir das manuell. Es gibt professionelle Software, die Ihnen erlaubt, dies automatisch (IBM Rational Rose, Visual Paradigm für UML, etc.). Aber für praktische Zwecke, denke ich, müssen wir manuell arbeiten. Erstellen Sie ein Modell der Basisklasse, um die Handelsstrategien CExpert zu implementieren, indem Sie den Klassenblock verwenden. Lets sehen, was andere Klassen und Konstruktionen im Körper der C Expert-Klasse verwendet werden. Zunächst ist anzumerken, dass die Klasse C Expert von der Basisklasse CExpertBase abgeleitet ist. Die wiederum von der Basisklasse CObject abgeleitet ist. In dem Diagramm erstellen wir Blöcke für diese Klassen und definieren die Beziehung zwischen den Klassen mit einer Linie mit einer unlackierten dreieckigen Pfeilspitze (Generalisierung). Fügen Sie dem Modell der Klasse CExpert einen Kommentar hinzu (ein gelbes Rechteck mit einer gebogenen Ecke). Die Zwischenklassenstruktur sieht nun so aus - Abb. 12. Rufen Sie das Diagramm Expert auf. Feige. 12. Das Experten-Diagramm, die ursprüngliche Ansicht Lets sehen den Code in der Expert. mqh-Datei. Die Klasse CExpert. Unter anderem mit Enumerationen ENUMTRADEEVENTS und ENUMTIMEFRAMES. Einer der 8 vordefinierten Strukturen MqlDateTime. Die Klasse verwendet auch andere Klasseninstanzen, wie: CExpertTrade, CExpertSignal. CExpertMoney. CExpertTrailing. Anzeiger. CPositiontInfo. COrderInfo. Nun müssen wir einige Änderungen am Diagramm vornehmen. Zuerst legen wir fest, dass die Klassen CExpertSignal. CExpertMoney. CExpertTrailing werden von einer Basisklasse CExpertBase abgeleitet. Und Klassen CPositiontInfo. COrderInfo werden von CObject abgeleitet (Ive setzt die Stereotype Metaklasse dafür). Lets markieren die Abhängigkeitsbeziehungen mit der Verwendung Stereotyp zwischen dem Block der Klasse CExpert und andere Klassen, nicht über die MqlDateTime Struktur und Enumerationen zu vergessen. Wir verändern den Farbstil der Blöcke und erhalten folgende Struktur: Abb. Fig. 13. Das Experten-Diagramm, die Anfangsansicht Diese Struktur spiegelt jedoch nicht das Gesamtbild wider, da es eine Anzahl von Klassen gibt, die indirekt von den bereits erwähnten Klassen verwendet werden. Welche Art von Klassen sind sie zuerst, wird die CExpertTrade-Klasse von CTrade abgeleitet. Letzteres ist eine Unterklasse von CObject. Die CExpertTrade-Klasse verwendet die ENUMORDERTYPETIME-Enumeration, die Klassen CSymbolInfo und CAccountInfo sind ebenfalls Kinder von CObject. Die CTrade-Klasse verwendet auch Instanzen der CSymbolInfo-Klassen. Nehmen Sie Änderungen am Diagramm vor. Nun hat unser Diagramm die folgende Form: Abb. Fig. 14. Das Experten-Diagramm, die Anfangsansicht Das Diagramm ist wiederum nicht vollständig. Wenn Sie beispielsweise in der Standardbibliotheksdatei Trade. mqh nachsehen. Werden Sie sehen, dass CTrade mehrere verschiedene Strukturen, Aufzählungen und die CSymbolInfo-Klasse verwendet. Wenn sie alle auf einem Diagramm angezeigt werden, wird es zu viel geladen. Und das wird es schwer zu verstehen. Um diese Schwierigkeit zu bewältigen, verwendete ich ein Paket für das Diagramm. Es kapselt verwandte Klassen, Aufzählungen, andere Pakete, etc. Ich verband das Paket mit den Diagrammelementen über die Schnittstelle. Zum Beispiel kann das Diagramm für das Paket CTrade wie folgt dargestellt werden - Abb. Fig. 15. Das Klassendiagramm für das CTrade-Paket Das Diagramm des CTrade-Pakets zeigt Abhängigkeitsbeziehungen der CTrade-Klasse mit Aufzählungen und Strukturen. Beziehungen zu der CObject-Basisklasse und der verwendeten CSymbolInfo-Klasse werden über eine Schnittstelle implementiert. In der Nähe der Schnittstellen gibt es eine Ikone der Relation mit dem Klassendiagramm, das das CTrade-Paket als ein einzelnes Element enthält. Wenn Sie auf eine der Schnittstellen klicken, gelangen Sie automatisch in das ursprüngliche Diagramm (Abb. 16). Abb. 16. Das Expertendiagramm mit Schnittstellen Die Schnittstellenbeziehungen sind orange. Das Symbol des Klassendiagramms neben dem CTrade-Paket gibt die Möglichkeit an, zu diesem Diagramm zu gelangen. Somit können wir mit Hilfe der Kapselung die Lesbarkeit des Klassendiagramms deutlich verbessern. Also, gehen wir weiter. Die CObject-Klasse verwendet Zeiger auf Instanzen derselben Klasse in ihrem Körper. Daher können wir die Abhängigkeitsbeziehung für den CObject-Block mit der Stereotype-Verwendung relativ zu sich selbst setzen. Schauen wir uns den Block des CExpertBase-Klassenmodells an. Basierend auf den ersten Zeilen der Header-Datei ExpertBase. mqh können wir sagen, dass diese Klasse mehrere Instanzen verschiedener Klassen und Aufzählungen verwendet. Daher ist es für das Klassenmodell und seine Beziehungen sinnvoll, das Paket CE xpertBase zu erstellen. So definieren wir zuerst das CExpertBase-Klassenmodell im Paketdiagramm. Über die Schnittstelle zeigen wir die Beziehung zur Basisklasse CObject. Und die Beziehung der Verwendung mit den Klassen CSymbolInfo und CAccountInfo. Mit Hilfe von Klassenblöcken und Abhängigkeitsbeziehungen legen wir fest, dass die Klasse CExpertBase die folgenden Klassen verwendet: CiOpen. CiHigh. CiLow CiSpread. CiTime. CiTickVolume. CiRealVolume. Die ersten vier Klassen sind von CPriceSeries abgeleitet. Und die letzten vier von CSeries. Darüber hinaus hat die CSeries-Klasse ein Kind CPriceSeries und ist wiederum ein Kind von CArrayObj. Die Vererbungsbeziehungen wurden vorher verwendet, wie wir uns erinnern. Bezeichnen Sie sie als Verallgemeinerungsbeziehung im Diagramm. Vergessen Sie nicht, dass die Klasse CExpertBase in ihrem Körper solche Aufzählungen wie: ENUMTYPETREND verwendet. ENUMUSEDIENSTE. ENUMINITPHASE. ENUMTIMEFRAMES. Die letzte Aufzählung wird auch von den Kindern der Klasse CPriceSeries und Klasse CSeries verwendet. Um die Beziehungen nicht zu verlieren und das Diagramm klar zu machen, können Sie den Stil für jedes der Elemente des Diagramms anpassen. Als Ergebnis erhalten wir das folgende Diagramm (Fig. 17). Feige. 17. Das Klassendiagramm für das CExpertBase-Paket Es ist noch nicht vollständig, und wir müssen noch mehr daran arbeiten. Es stellt sich heraus, dass die vier Klassen, die die CPriceSeries-Klasse erben, auch die CDoubleBuffer-Klasse verwenden. Darüber hinaus verwendet jede der vier Klassen ihre Pufferklasse, die von CDoubleBuffer abgeleitet ist. So verwendet COpen COpenBuffer etc. CDoubleBuffer hat eine Basisklasse (CArrayDouble) und verwendet ENUMTIMEFRAMES. CArrayDouble erbt CArray. uses pointers to the instances of its same class and the ENUMDATATYPE enumeration. The COpenBuffer class and other buffer classes of price series (CHighBuffer. CLowBuffer. CCloseBuffer ) use the ENUMTIMEFRAMES enumeration. The four classes that inherit the CSeries class only use their own buffer classes (CSpreadBuffer. CTimeBuffer. CTickVolumeBuffer. CRealVolumeBuffer ). The first of the class buffers CSpreadBuffer inherits CArrayInt. others CArrayLong . The last two classes use the pointers to the instances of their own class, the ENUMDATATYPE enumeration and are derived from CArray. which, in turn, is a child of class CObject. The CPriceSeries class and its children use the CDoubleBuffer class and the ENUMTIMEFRAMES enumeration. CSeries uses enumerations ENUMSERIESINFOINTEGER. ENUMTIMEFRAMES. It inherits CArrayObj. The latter one inherits CArray. uses ENUMPOINTERTYPE. pointers at the instances of its own class and the CObject class. As a result, we obtain the diagram shown in Figure 18. Fig. 18. Extended class diagram for the CExpertBase package And the original diagram Expert for classes and packages CExpert. CExpertBase . CSymbolInfo. CAccountInfo and CObject with interfaces looks as follows (Fig.19). Feige. 19. The Expert diagram with interfaces Ive also added the ENUMORDERTYPE enumeration used by CExpertTrade. For readability, Ive marked the group of relationships with different colors. We continue our work. I hope that you understand the logic. The model of a class on the diagram may have many relationships with other classes and other entities. So I just replace some set with a package in the base diagram. So, lets study CSymbolInfo. If you look at the code of SymbolInfo. mqh. you will see that the base class CSymbolInfo uses some MQL5 enumerations and structures. Its good to use a package for it and its relationships (Fig. 20). Feige. 20. Diagram of the CSymbolInfo package Some free space in the diagram can be used for comments. Also, Ive marked the interface of relation with the parent class CObject. The original Expert diagram of packages and classes will be slightly modified. I will give its updated version later on, when all the classes and packages are reflected in the diagram. So, lets move on. Lets look at the MQL 5 code in AccountInfo. mqh. As it turns out, CAccountInfo also uses some enumerations. We reflect them on the diagram of the package that will create for this class and its relationships with other entities (Fig. 21). Feige. 21. CAccountlInfo package diagram Now lets deal with the CExpert class. For this class, we also create a package CExpert . which will appear as shown in Fig. 22. We continue to improve the readability of our main diagram. The CExpert class is connected with several other classes, as indicated by the orange interface lines with an arrow. Feige. 22. CExpert package diagram Lets explore other remaining classes. We will creaet more packages for them. CExpertSignal derives from CExpertBase. This relationship has already been shown on the original diagram Expert . In addition, the CExpertSignal class uses CArrayObj. COrderInfo. CIndicators and instances of its own class (Fig .23). In particular, the interface of relationship with the CArrayOb j class will bring us to the CExpertBase package diagram, which shows the relationship of the CArrayObj class with other entities. Feige. 23. CExpertSignal package diagram I am not showing all the diagrams now - they are all available in the attached file Expert. simp. Now lets take a look at our updated diagram of packages and classes Expert (Fig. 24). As you can see, almost all the key classes in the diagram have been encapsulated into packages to make the diagram easier to understand. I have changed the color of the generalization line into brown, to distinguish it from the line of the dependency relationship. Feige. 24. The diagram of packages and classes Expert So, we have reflected all that can be taken from the code available in the standard library for creating diagrams. We only need to add some more blocks, which specify the trading operations of the Expert Advisor. The very first block is the block of CmyExpert that inherits trading skills from the CExpert class. This is the block, for which we have so long been engaged in reverse engineering. He will implement a specific trading strategy. We also need to specify the virtual functions of the base classes of the EA. for this purpose, we create a block of classes CmyExpertSignal, CmyExpertMoney. CmyExpertTrailing and indicate that they are derived from the appropriate (Fig. 25). Feige. 25. Expanded diagram of packages and classes Expert What functions and data should each of the classes include is up to the developer. Here, Im trying to show the more general scheme, not a specific implementation of a derived class. Thus, for each of the derived classes we can create a separate diagram with a detailed list of included methods and properties, as has been done, for example, in Fig. 8. Now lets see how we can use the sequence diagram in our work. Let me remind you that it shows how our EA operates with respect to the timeline. So, we write details of the EA work in chronological order (Fig. 26). Feige. 26. The Sequence diagram of the Expert Advisor The terminal serves as an actor. At the global level it creates the myTrader object - an instance of CmyExpert (Step 1.1). Green denotes predefined events of the client terminal (Init. Deinit. NewTick. Trade .) The sequence diagram logic has been described earlier. Here I would like to point out some specific points. When the body of the Expert Advisor grows, and there is more and more code, it becomes more difficult to display it in a diagram. To solve this problem, use the block approach. A set of some common functions is visualizes in the form of a block. As a rule, it is another sequence diagram. It is said to be an interaction use. Thus, in this case, I created a sequence diagram called OnInit in order to reflect the logic of handling of the terminal event Init in a separate diagram. Syntactically it is defined as a border with the keyword ref ( reference) and is used when the control token passes from OnInit (step 2.1) to the lifeline of the Init object. In addition, Ive set an interface move to this sequence diagram for OnInit. That is, if you click 2 times on the border, you can actually open a detailed sequence diagram of OnInit (Fig. 27). Feige. 27. The sequence diagram of OnInit Moves to other sequence diagrams is very convenient for repetitions of some actions. For example, the OnInit diagram contains actions connected with EA deinitialization, the processing of which is done in myTrader Deinit (Fig. 28). Feige. 28. The sequence diagram of myTraderDeinit In general, at this stage of EA design I have four sequence diagrams. Naturally, during a more serious development you may need additional diagrams. For example, I havent handled other events of the client terminal (NewTick. Trade ). Conclusions In this article, I suggested to take into account the multidimensional nature of the Expert Advisor development process using the graphical language UML, which is used for visual modeling of object-oriented software systems. The main advantage of this approach is the visualization of the designer. As with any complex phenomenon, UML has its own disadvantages that the developer should be aware of (redundancy, imprecise semantics, etc.). I hope that the described methodology of EA development is interesting for you. I would be grateful for any comments and constructive criticism. Location of files:Use Case Diagrams Use Case Diagrams In addition to introducing use cases as primary elements in software development, Jacobson (1994) also introduced a diagram for visualizing use cases. The use case diagram is also now part of the UML. Many people find this kind of diagram useful. However, I must stress that you dont need to draw a diagram to use use cases. One of the most effective projects I know that used use cases involved keeping each one on an index card and sorting the cards into piles to show what needed building in each iteration. Figure 3-2 shows some of the use cases for a financial trading system. Figure 3-2. Use Case Diagram An actor is a role that a user plays with respect to the system. There are four actors in Figure 3-2: Trading Manager, Trader, Salesperson, and Accounting System. (Yes, I know it would be better to use the word role, but apparently, there was a mistranslation from the Swedish.) There will probably be many traders in the given organization, but as far as the system is concerned, they all play the same role. A user may also play more than one role. For instance, one senior trader may play the Trading Manager role and also be a regular trader a Trader may also be a Salesperson. When dealing with actors, it is important to think about roles rather than people or job titles. Actors carry out use cases. A single actor may perform many use cases conversely, a use case may have several actors performing it. In practice, I find that actors are most useful when trying to come up with the use cases. Faced with a big system, it can often be difficult to come up with a list of use cases. It is easier in those situations to arrive at the list of actors first, and then try to work out the use cases for each actor. Actors dont need to be human, even though actors are represented as stick figures within a use case diagram. An actor can also be an external system that needs some information from the current system. In Figure 3-2, we can see the need to update the accounts for the Accounting System. There are several variations on what people show as actors. Some people show every external system or human actor on the use case diagram others prefer to show the initiator of the use case. I prefer to show the actor that gets value from the use case, which some people refer to as the primary actor. However, I dont take this too far. Im happy to see the accounting system get value, without trying to figure out the human actor that gets value from the accounting systemthat would entail modeling the accounting system itself. That said, you should always question use cases with system actors, find out what the real user goals are, and consider alternative ways of meeting those goals. When Im working with actors and use cases, I dont worry too much about what the exact relationships are among them. Most of the time, what Im really after is the use cases the actors are just a way to get there. As long as I get all the use cases, Im not worried about the details of the actors. There are some situations in which it can be worth tracking the actors later. The system may need configuring for various kinds of users. In this case, each kind of user is an actor, and the use cases show you what each actor needs to do. Tracking who wants use cases can help you negotiate priorities among various actors. Some use cases dont have clear links to specific actors. Consider a utility company. Clearly, one of its use cases is Send Out Bill. Its not so easy to identify an associated actor, however. No particular user role requests a bill. The bill is sent to the customer, but the customer wouldnt object if it didnt happen. The best guess at an actor here is the Billing Department, in that it gets value from the use case. But Billing is not usually involved in playing out the use case. Be aware that some use cases will not pop out as a result of the process of thinking about the use cases for each actor. If that happens, dont worry too much. The important thing is understanding the use cases and the user goals they satisfy. A good source for identifying use cases is external events. Think about all the events from the outside world to which you want to react. A given event may cause a system reaction that does not involve users, or it may cause a reaction primarily from the users. Identifying the events that you need to react to will help you identify the use cases. Use Case Relationships In addition to the links among actors and use cases, you can show several kinds of relationships between use cases. The include relationship occurs when you have a chunk of behavior that is similar across more than one use case and you dont want to keep copying the description of that behavior. For instance, both Analyze Risk and Price Deal require you to value the deal. Describing deal valuation involves a fair chunk of writing, and I hate copy-and-paste. So I spun off a separate Value Deal use case for this situation and referred to it from the original use cases. You use use case generalization when you have one use case that is similar to another use case but does a bit more. In effect, this gives us another way of capturing alternative scenarios. In our example, the basic use case is Capture Deal. This is the case in which all goes smoothly. Things can upset the smooth capture of a deal, however. One is when a limit is exceededfor instance, the maximum amount the trading organization has established for a particular customer. Here we dont perform the usual behavior associated with the given use case we carry out an alternative. We could put this variation within the Capture Deal use case as an alternative, as with the Buy a Product use case I described earlier. However, we may feel that this alternative is sufficiently different to deserve a separate use case. We put the alternative path in a specialized use case that refers to the base use case. The specialized use case can override any part of the base use case, although it should still be about satisfying the same essential user goal. A third relationship, which I havent shown on Figure 3-2, is called extend . Essentially, this is similar to generalization but with more rules to it. With this construct, the extending use case may add behavior to the base use case, but this time the base use case must declare certain extension points, and the extending use case may add additional behavior only at those extension points. (See Figure 3-3.) Figure 3-3. Extend Relationship A use case may have many extension points, and an extending use case may extend one or more of these extension points. You indicate which ones on the line between the use cases on the diagram. Both generalization and extend allow you to split up a use case. During elaboration, I often split any use case thats getting too complicated. I split during the construction stage of the project if I find that I cant build the whole use case in one iteration. When I split, I like to do the normal case first and the variations later. Apply the following rules. Use include when you are repeating yourself in two or more separate use cases and you want to avoid repetition. Use generalization when you are describing a variation on normal behavior and you wish to describe it casually. Use extend when you are describing a variation on normal behavior and you wish to use the more controlled form, declaring your extension points in your base use case.